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Editions Economica, Collection Finance, 680 pages. Furthermore, from a practitioner's perspective, access to the alpha of the funds can be provided on top of capturing the dynamic exposures by adopting a core/satellite approach to building the replication portfolio. Weisang Date November 2012 Conference slides Download the PDF file Risk Parity Portfolios with Risk Factors Authors. Keywords Tracking problem, hedge fund replication, alternative beta, global tactical asset allocation, Bayes filter, Kalman filter, particle filter, numerical algorithms (SIS, GPP, SIR and RPF skewness, kurtosis, non-linear exposure, alpha.

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Download the PDF file Download the zipped PS file Loss Distribution Approach in Practice Authors. Keywords Theta-scheme, non-uniform grids, temporal grids, cubic spline interpolation, european option, american option, barrier option. We compare in this paper the out-sample properties of different allocation models through a dynamic investment exercise using hedge fund indices. Roncalli Date September 15, 2000 Résumé Les banques ont aujourd'hui la possibilité de mettre en place un modèle interne de risque de marché. La convergence de la gestion traditionnelle et de la gestion alternative, d"une part, l'émergence de la gestion quantitative, d'autre part, reflètent la profonde mutation de la gestion d'actifs.


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